Samuel HERRMANN

Professeur de Mathématiques Appliquées à l’université de Bourgogne
membre de l’équipe Statistique, Probabilités et Applications
membre extérieur de l’équipe projet TOSCA de l’INRIA



Simulation of stochastic processes (Master in Turin)


  1. Chapter 1: Simulation of random variables
  2. 1. Random number generators
    2. Classical discrete random variables
    3. Continuous random variables (reciprocal function and acceptance/rejection methods)

    Exercises and Python file (jupyter notebook)

  3. Chapter 2: Monte Carlo methods
  4. 1. Rejection method (Hit or miss)
    2. Sample mean method
    3. Variance reduction techniques

  5. Chapter 3: Simulation of a Brownian motion

  6. Chapter 4: Stochastic differential equations (SDE) - définition and simulation