Professeur de Mathématiques Appliquées à l’université de Bourgogne
membre de l’équipe Statistique, Probabilités et Applications
membre extérieur de l’équipe projet TOSCA de l’INRIA
Simulation of stochastic processes (Master in Turin)
Chapter 1: Simulation of random variables
1. Random number generators
2. Classical discrete random variables
3. Continuous random variables (reciprocal function and acceptance/rejection methods)
1. Properties and definition
2. Simulation of 1-dimensional binomial
- As a Gaussian processes
- Using Lévy's argument (Brownian bridge)
- Karhunen-Loève theorem
3. Simulation of a d-dimensional Brownian motion, a Q-Brownian motion